Porfolio With Python 4
평균-분산 포트폴리오 이론 # 경기 국면별 확률과 주식 기대수익률을 리스트로 저장한다. stock_a = [0.09, 0.05, 0.03] stock_b = [0.22, -0.09, 0.05] prob = [1/3, 1/3, 1/3] # 주식 a와 b의 경기 국면에 ...
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Porfolio With Python 3
1. 자산배분과 포트폴리오 자산배분은 효율적 포트폴리오를 찾아내는 과정이다. 자산배분은 샤프의 CAPM 모델에 기초한다. 수학/통계적인 방법으로 자산들을 분류하고 조합해 원하는 목적에 부합하는 자산군을 만들어내는 것이다. 자산배분에는 리밸런싱 작업이 필요하...
Porfolio With Python 2
1. 자주 사용하는 통계량 : 기댓값, 분산, 공분산, 상관계수 1.1 평균과 기댓값 보통 평균이라고 하면 산술평균을 가리키는데, 산술평균은 모든 자료 값을 더한 합계를 자료 개수로 나눈 값이다. $average = \frac{1}{n} \sum x_i$ ...
Porfolio With Python 1
1. NPV와 IRR 투자 세계에서 순현재가치(Net Present Value, NPV)와 내부수익률(Internal Rate of Return, IRR)은 그들만의 언어다. NPV나 IRR만 보고 투자 여부를 결정하는 것은 아니지만, 사업을 계획하거나 투자 제안을 받는...
Optimization, SGD, Momentum, AdaGrad, Adam
Deep Learning 첫번째 신경망(딥러닝) 학습의 효율과 정확도를 높일 수 있는 여러가지 기법들을 알아보겠습니다. 1. 매개변수 갱신 신경망 학습의 목적은 손실 함수의 값을 가능한 한 낮추는 매개변수를 찾는 것입니다. 이는 곧 매개변수의 최적값을 찾는 문제이며...